Greeks

greeks English + (finance) Pronunciation en /ɡɹiːks/ en iːks 1 Noun en noun form en Greek Noun p en finance The quantities representing the sensitivity of the price of derivatives to a change in underlying parameters on which the value of an instrument or portfolio is dependent (so called because some are denoted by Greek letters). Hyponyms first-order measures of derivative price sensitivity en delta, en epsilon, en lambda (en elasticity, en omega), en rho, en theta, en vega (en kappa, en tau) second-order measures of derivative price sensitivity en charm (en delta decay, en DdeltaDtime), en gamma, en vanna (en DdeltaDvol, en DvegaDspot), en vera (en rhova), en veta (en DvegaDtime), en vomma (en DvegaDvol, en vega convexity, en volga), third-order measures of derivative price sensitivity en color/en colour (en DgammaDtime, en gamma decay), en speed (en DgammaDspot, en gamma of the gamma), en ultima (en DvommaDvol), en zomma (en DgammaDvol) measures of multi-asset derivative price sensitivity en correlation delta (en cega), en cross gamma, en cross vanna, en cross volga Proper noun en proper noun form en Greek Verb en verb form en Greek s-verb-form Anagrams en eegkrs Gerkes Kresge